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2025年银行业专业人员职业资格初级风险管理模拟试卷测试题

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

答案：C

解析：对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，A选项错误；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中，B选项错误；操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来盈利，D选项错误；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，C选项正确。

2.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口的计算公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=1.4年。久期缺口为正，当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性加强，A选项正确。

3.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险在信用关系存续的整个过程中都可能产生，并非只有当违约实际发生时才会产生，A选项错误；商业银行的信用风险来源不仅包括贷款，还包括债券投资、承兑、担保等业务，B选项错误；交易对手信用评级的下降属于信用风险，D选项错误；结算风险是一种特殊的信用风险，C选项正确。

4.下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.CreditMetrics模型

B.KMV模型

C.VaR模型

D.CreditRisk+模型

答案：C

解析：CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型都是信用风险的计量模型，VaR模型是市场风险的计量模型，C选项正确。

5.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.一般准备

答案：D

解析：商业银行的核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本，D选项符合题意。

6.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

C.核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：D

解析：计算商业银行流动性监管核心指标应分别计算本币和外币口径数据，D选项说法错误；流动性比例、超额备付金比率、流动性缺口比率、核心负债比率都属于商业银行流动性监管核心指标，A、B、C选项说法正确。

7.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

答案：A

解析：会计资本是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，A选项正确；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；实收资本是指企业实际收到的投资人投入的资本。

8.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为-1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.风险分散化对非系统性风险和系统性风险均有效

D.投资组合中资产数量增加到一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱

答案：A

解析：当两种资产收益率的相关系数为-1时，分散投资于两种资产可以最大程度地降低风险，但不能完全消除风险，因为还存在系统性风险，B选项错误；风险分散化对非系统性风险有效，对系统性风险无效，C选项错误；投资组合中资产数量增加到一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱，直至达到市场组合的风险水平，D选项表述不完整；只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，A选项正确。