8.5 数学与投资 课件 中职数学拓展模块二语文版.ppt

请解决以下两个问题.问题一:若这笔资金按20%，30%，50%的比例投资，计算该投资组合的收益率和风险.问题二:如果要求年收益率至少达到20%，那么你应当如何投资来确保风险最低?典型例题(2)问题分析:本案例的问题称为投资组合问题.一般来说，人们投资股票的收益是不确定的，是一个随机变量，因此，除了考虑收益，我们还应当考虑风险.风险可用方差(或标准差)来衡量，方差越大，则认为风险越大，反之风险越小.直接将数据代入对应的公式，即可求解第一个问题，而第二个问题是在收益率至少达到20%的条件下，求风险最低，即方差最小的优化模型.典型例题(3)模型建立及求解:记股票A，B,C每年的收益