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利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头交易条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;ANOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);BNOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2A1ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2B1ISLASTSK,SK(1);DISLASTBK,SP(BKVOL);EISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。目前六十三页\总数一百一十九页\编于十三点例2：对交易资金的管理

//过滤模型每次下单使用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;目前六十四页\总数一百一十九页\编于十三点10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL0CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL0CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL0CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

//非过滤模型目前六十五页\总数一百一十九页\编于十三点2、止盈止损模型的编写思路及案例目前六十六页\总数一百一十九页\编于十三点例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C=BKPRICE-100||C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;目前六十七页\总数一百一十九页\编于十三点收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到现在的最高价CMA1,BK;(CMA1)||(C=BKPRICEC=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;例2：回撤止损止盈模型目前六十八页\总数一百一十九页\编于十三点3、使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题1.编写加减仓位时要注意对反向信号的判断（避免锁仓）2.对应加仓或减仓信号时对已有仓位的考虑（准确加仓）目前六十九页\总数一百一十九页\编于十三点第四章多维模型评估目前七十页\总数一百一十九页\编于十三点收益率测算信号和资金记录表敏感性测试图多线程参数优化推荐实盘头寸多维的效果测试功能目前七十一页\总数一百一十九页\编于十三点信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点多线程参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情目前七十二页\总数一百一十九页\编于十三点信号和资金曲线关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情*目前七十三页\总数一百一十九页\编于十三点信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情*目前七十四页\总数一百一十九页\编于十三点信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情*目前七十五页\总数一百一十九页\编于十三点信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情*目前七十六页\总数一百一十九页\编于十三点第五章日