2020年银行从业考试风险管理试题附答案.pdfVIP

一、单项选择题

1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程

中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法

正确的是()

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包

括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所

导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围

内的概率为()

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

1

5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校

B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

6.风险是指()

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧

视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的

资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等

是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为

10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A.上涨1.84元

B.下跌1.84元

C.上涨2.O2元

D.下跌2.O2元

9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益

率为()

2

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()

A.恐怖袭击

B.监管规定

C.声誉受损

D.黑客攻击

ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量

下降的风险

l3.法律风险与操作风险之间的关系是()

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

3

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与

技术手段创新并举。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

15.风险报告的职责不包括()

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的