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第39卷第2期宿州学院学报Vol.39,No.2

2024年2月JournalofSuzhouUniversityFeb.2024

doi:10.3969/j.issn.1673-2006.2024.02.007

非期望产出下上市商业银行的经营效率分析

沈伟钦，赖朝煌，陈国霖

闽南理工学院经济与管理学院，福建石狮,362700

摘要：商业银行的经营是一个多投入多产出的过程，通过分析这些投入产出指标来研究商业银行的经营效率，对于

优化商业银行的经营过程有着重要的意义。研究运用二阶段的数据包络分析方法(DEA)和多元线性回归分析法，

将员工人数、固定资本和总利息支出作为商业银行经营效率投入指标的三个主要因素，将商业银行期望产出的经

营收益和非期望产出的不良贷款作为两个重要指标，进行实证分析。结果发现，首先，商业银行预期产出的无效率

主要取决于银行进行金融投资的无效率，受贷款无效率的影响很小。其次，在商业银行的地方性特征、员工素质与

商业信誉三个因子当中，地方性银行的期望产出效率不如全国性银行，但非期望产出的无效率则与商誉有关，和

“是否为地方性银行”关系不大。最后，文本针对这些影响商业银行的效率提出了一些针对性的对策建议。

关键词：上市商业银行；效率分析；数据包络分析

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中图分类号：F832.33文献标识码：A文章编号：1673-2006(2024)02-0029-06

我国市场经济不断发展，金融投资、融资借贷在观，且评价后能获得评价单元的效率提升路径，得到

我国的市场经济当中占有重要地位。商业银行作为广大学者的青睐，被广泛应用于银行效率的评价和

金融市场的主体,其经营效率的高低直接影响金融分析当中。一般而言,在DEA模型中考量非期望产

市场的运行效率和资本运营效率。商业银行的主营出的方法，大致可区分为两类：第一类将非期望产出

业务是吸收存款、发放贷款和办理金融结算。其中，视为产出加以处理,设定为弱可抛的生产边界，主要

商业银行贷款业务的本质是商业银行承担借款人的目的是要消除或减少非期望产出，必须花费成本或

信用风险，以获取更高的利润。因此，在评估商业银牺牲期望产出。第二类是将非期望产出做资料转

行的经营效率时,若未考虑信用风险,将导致研究结换，转变为投入项，且设定为强可抛的生产边界。这

果的偏差。如，当商业银行的管理者为了节省投入两类的设定方式各有其优缺点，但后者隐含非期望

而去承担较高的信用风险时,则有较高的经营效率；产出可以无限制增加，不符合非期望产出与期望产

反之,为了规避信用风险而增加投入时,则形成较低出为联合产出之特性。

的经营效率,这种结果明显是不合理的。在市场经从国外相关研究来看,国外学者的相关研究主

济环境下，大多数的市场主体都是不希望有非期望要是集中在银行经营阶段的资金流动情况来研究银

产出的，一般来说,要消除非期望产出，除非减少期行的经营效率。Tavana等1就针对商业银行评价

望产出，否则就必须投人更多的成本。但是这明显指标出现负相关的可能性，构建了允许指标出现负

又与市场主体的期望不相符。因此,文章主要结合相关的动态两阶段RDM

ure）模型，用于评价底特律人民银行的29个分支机

我国A股市场上36家上市商业银行2014—2019年

的财务数据，分析各家银行在经营过程中的非期望构的运营效率。从国内相关研究来看,不少学者在

产出与银行经营效率的相关性及其作用。借鉴国外方