离散因变量和受限因变量模型演示文稿.pptVIP

2．审查回归模型的极大似然估计与前边介绍的几个模型类似，可以采用极大似然法估计审查回归模型的参数，对数似然函数为(7.3.4)求式(7.3.4)的最大值即可得参数?,?的估计。这里f,F分别是u的密度函数和分布函数。现在是30页\一共有43页\编辑于星期五特别地，对于Tobit模型，设u～N(0,1)，这时对数似然函数为(7.3.5)式(7.3.5)是由两部分组成的。第一部分对应没有限制的观测值，与经典回归的表达式是相同的；第二部分对应于受限制的观测值。因此，此似然函数是离散分布与连续分布的混合。将似然函数最大化就可以得到参数的极大似然估计。现在是31页\一共有43页\编辑于星期五离散因变量和受限因变量模型演示文稿*现在是1页\一共有43页\编辑于星期五*（优选）离散因变量和受限因变量模型现在是2页\一共有43页\编辑于星期五§7.1二元选择模型在离散选择模型中，最简单的情形是在两个可供选择的方案中选择其一，此时被解释变量只取两个值，称为二元选择模型（binarychoicemodel）。在实际生活中，我们经常遇到二元选择问题。例如，在