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最优化理论、方法及应用试题

一、（30分）

1

1、针对二次函数TT，其中Q是正定矩阵，试写出最速下降

f(x)xQxbxc

2

算法的详细步骤，并简要说明其优缺点？

答：求解目标函数的梯度为g(x)Qxb，gg(x)Qxb，搜索方向：从x

kkkk

出发，沿g作直线搜索以确定x。

kk1

Step1:选定x,计算f,g

000

Step2:做一维搜索,fminfxtg,xxtg.

k1kkk1kk

t

Step3：判别，若满足精度要求，则停止；否则，置k=k+1,转步2。

优缺点：最速下降法在初始点收敛快，算法简单，在最优点附近有锯齿现象，

收敛速度慢。

2、有约束优化问题

minf(x)

g(x)0,i1,2,,m

s.t.i

h(x)0,j1,2,,l



j

最优解的必要条件是什么？

答：假设x*是极小值点。必要条件是f，g，h函数连续可微，而且极小值点的

所有起作用约束的梯度h(x*)(i1,2,,l)和g(x*)(j1,2,,m)线性无关，则

ij

******



存在,,,,,,,,使得

12l12m

lm

f(x*)*h(x*)*g(x*)0

iijj

i1i1