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因子选股系列：加权影线频率与K线形态因子.docx

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    K线相关因子 1

    加权影线频率因子 1

    K线形态定义 2

    K线形态因子 3

    因子有效性检验 4

    数据处理与说明 4

    分组检验 4

    信息系数分析 7

    相关性分析与回归分析 8

    因子相关性 8

    与BARRA因子相关性 9

    敏感性分析 11

    不同窗口期 11

    不同回望期 11

    宽基指数成分股测试结果 12

    总结与展望 14

    风险提示 15

    图目录

    图1：K线组成部分图解 2

    图2：加权上影线频率因子分组累计收益率 6

    图3：加权下影线频率因子多空组合累计收益率 6

    图4：多空组合净值变化图

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