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多因子选股系列研究之二十三：个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画.docx

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    正文目录

    今年以来高频因子低频化系列样本外表现出色 4

    “暗流涌动”因子构建及测试 5

    “成交量分布熵值”因子构建与测试 5

    “日内流动性弹性”因子构建与测试 8

    “暗流涌动”因子构建及测试 9

    剥离其他风格因子影响后“暗流涌动”因子仍然表现较好 11

    “暗流涌动”因子在不同样本空间下的表现 12

    “暗流涌动”因子对高频因子低频化系列增量明显 13

    “暗流涌动”因子与其他量价因子相关性相对偏低 13

    “暗流涌动”因子与其他量价因子合成后RankIC提升至-12.10? 14

    “综合量价”因子在沪深300/中证500/中证1000指数成分下表现出色 17

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