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金融市场风险试题及答案

一、填空题（每题1分，共10分）

1.金融市场风险主要包括信用风险、市场风险、______等。（流动性风险）

2.市场风险中最常见的是______风险。（利率）

3.信用评级降低会导致信用风险______。（上升）

4.流动性风险可以分为融资流动性风险和______流动性风险。（市场）

5.金融衍生品市场风险具有______、复杂性等特点。（高杠杆性）

6.利率风险的来源主要有重新定价风险、______风险等。（收益率曲线）

7.衡量市场风险的常用指标有______等。（VaR，风险价值）

8.信用风险的评估方法包括______分析等。（信用评分）

9.操作风险的引发原因包括人员、流程、______和外部事件。（系统）

10.金融机构应对流动性风险的重要手段之一是保持一定的______。（流动性储备）

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于金融市场风险？（）

A.信用风险B.经营风险C.市场风险D.流动性风险（答案：B）

2.利率上升时，债券价格会（）

A.上升B.下降C.不变D.不确定（答案：B）

3.以下哪项是衡量信用风险的指标？（）

A.市盈率B.违约概率C.波动率D.夏普比率（答案：B）

4.由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险是（）

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险（答案：C）

5.以下哪种金融衍生品杠杆率最高？（）

A.期货B.期权C.远期D.互换（答案：B）

6.流动性比率是衡量（）的指标。

A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险（答案：B）

7.风险价值（VaR）是在一定的（）和持有期内，最大可能的损失。

A.置信水平B.市场条件C.交易规模D.投资组合（答案：A）

8.信用风险暴露是指（）

A.可能发生违约的金额B.已发生违约的金额C.贷款总额D.资产总额（答案：A）

9.市场风险中的汇率风险主要影响（）业务。

A.国内贷款B.国际贸易C.股票投资D.债券发行（答案：B）

10.以下哪项不是应对流动性风险的措施？（）

A.增加资本金B.出售资产C.提高贷款利率D.建立流动性预警机制（答案：C）

三、多项选择题（每题2分，共20分）

1.金融市场风险的特点包括（）

A.不确定性B.普遍性C.扩散性D.可管理性（答案：ABCD）

2.市场风险包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险（答案：ABCD）

3.信用风险的成因有（）

A.借款人经营不善B.宏观经济环境恶化C.信用评级不准确D.市场利率波动（答案：ABC）

4.衡量流动性风险的指标有（）

A.流动比率B.速动比率C.现金流量比率D.资产负债率（答案：ABC）

5.操作风险的类别包括（）

A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件（答案：ABCD）

6.金融衍生品带来的风险有（）

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险（答案：ABCD）

7.风险管理的流程包括（）

A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控（答案：ABCD）

8.信用风险的管理方法有（）

A.信用评估B.风险分散C.风险转移D.风险补偿（答案：ABCD）

9.市场风险的管理工具包括（）

A.期货B.期权C.互换D.远期（答案：ABCD）

10.流动性风险管理策略包括（）

A.资产流动性管理策略B.负债流动性管理策略C.平衡流动性管理策略D.资本流动性管理策略（答案：ABC）

四、判断题（每题1分，共10分）

1.金融市场风险只会给投资者带来损失。（×）

2.信用风险只存在于信贷业务中。（×）

3.市场风险可以通过多样化投资完全消除。（×）

4.流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金的风险。（×）

5.操作风险主要是由外部因素引起的。（×）

6.金融衍生品交易一定会增加风险。（×）

7.风险价值（VaR）可以准确衡量所有风险。（×