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2025年金融行业风险管理师招聘考试题库
一、单选题（每题2分，共20题）
1.以下哪种风险属于市场风险的核心组成部分？
A.信用风险
B.操作风险
C.利率风险
D.法律风险
2.内部评级法（IRB）主要用于评估以下哪种风险？
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
3.巴塞尔协议III要求银行的核心资本充足率不得低于：
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
4.VaR（价值-at-risk）模型主要用于度量：
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
5.以下哪种指标不属于流动性风险监测的关键指标？
A.流动性覆盖率（LCR）
B.净稳定资金比率（NSFR）
C.资本充足率（CAR）
D.累计短期负债比率（CSSL）
6.风险管理的基本原则不包括：
A.全面性
B.重要性
C.可操作性
D.非系统性
7.以下哪种方法不属于风险对冲的常见方法？
A.远期合约
B.期权合约
C.对冲基金
D.蒙特卡洛模拟
8.以下哪种风险属于操作风险的子类别？
A.利率风险
B.交易对手风险
C.内部欺诈风险
D.市场风险
9.风险管理框架的核心要素不包括：
A.风险治理
B.风险策略
C.风险报告
D.风险文化
10.以下哪种模型不属于信用风险模型？
A.Logistic回归模型
B.VaR模型
C.迷你损失模型
D.CreditRisk+模型
二、多选题（每题3分，共10题）
1.市场风险的主要来源包括：
A.利率变动
B.汇率变动
C.股票价格变动
D.信用风险
2.信用风险管理的主要方法包括：
A.信用评分
B.担保
C.抵押
D.VaR模型
3.流动性风险管理的主要工具包括：
A.流动性覆盖率（LCR）
B.净稳定资金比率（NSFR）
C.资本充足率（CAR）
D.累计短期负债比率（CSSL）
4.风险管理的基本流程包括：
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险报告
5.操作风险的主要来源包括：
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.系统失灵
D.市场风险
6.风险管理框架的核心要素包括：
A.风险治理
B.风险策略
C.风险报告
D.风险文化
7.信用风险模型的主要类型包括：
A.Logistic回归模型
B.迷你损失模型
C.CreditRisk+模型
D.VaR模型
8.市场风险的主要度量指标包括：
A.VaR
B.ES
C.压力测试
D.敏感性分析
9.流动性风险管理的主要目标包括：
A.保障流动性安全
B.降低融资成本
C.提高资金使用效率
D.增加市场风险
10.风险管理的基本原则包括：
A.全面性
B.重要性
C.可操作性
D.系统性
三、判断题（每题1分，共20题）
1.VaR模型可以完全避免市场风险。（×）
2.信用风险主要是指借款人无法按时还款的风险。（√）
3.流动性风险是指银行无法满足短期资金需求的风险。（√）
4.操作风险是指由于内部流程、人员、系统等因素导致的风险。（√）
5.巴塞尔协议III提高了对银行资本充足率的要求。（√）
6.内部评级法（IRB）主要用于评估信用风险。（√）
7.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高流动性资产占其负债的比例不得低于100%。（×）
8.风险管理的基本流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告。（√）
9.操作风险的主要来源包括内部欺诈、外部欺诈、系统失灵等。（√）
10.风险管理框架的核心要素包括风险治理、风险策略、风险报告和风险文化。（√）
11.信用风险模型的主要类型包括Logistic回归模型、迷你损失模型和CreditRisk+模型。（√）
12.市场风险的主要度量指标包括VaR、ES、压力测试和敏感性分析。（√）
13.流动性风险管理的主要目标包括保障流动性安全、降低融资成本和提高资金使用效率。（√）
14.风险管理的基本原则包括全面性、重要性、可操作性和系统性。（√）
15.VaR模型可以完全度量市场风险。（×）
16.信用风险和操作风险是相互独立的。（×）
17.流动性风险和市场风险是相互影响的。（√）
18.风险管理的基本流程不包括风险报告。（×）
19.操作风险的主要来源不包括市场风险。（√）
20.风险管理框架的核心要素不包括风险文化。（×）
四、简答题（每题5分，共5题）
1.简述市场风险的主要特征。
2.简述信用风险管理的主要流程。
3.简述流动性风险管理的主要目标。
4.简述操作风险管理的主要方法。
5.
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