2025年07月河北省财达证券股份有限公司投资银行业务委员会社会招考5名工作人员笔试历年参考题库附带答案详解.docx

2025年07月河北省财达证券股份有限公司投资银行业务委员会社会招考5名工作人员笔试历年参考题库附带答案详解

一、单选题（共35题）

1.

某投资者持有股票A，已知其β系数为1.2，市场无风险收益率为3%，市场组合预期收益率为8%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率为：

A.7.8%

B.8.6%

C.9.0%

D.10.2%

【选项】

A.7.8%

B.8.6%

C.9.0%

D.10.2%

【参考答案】C

【解析】CAPM公式为：预期收益率=无风险收益率+β×(市场收益率?无风险收益率)。代入数据：3%+1.2×(8%?3%)=3%+6%=9%。选项