2025年统计学专业期末考试：时间序列分析软件在统计分析与数据挖掘中的应用试题.docxVIP

2025年统计学专业期末考试：时间序列分析软件在统计分析与数据挖掘中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的周期性波动，最适合使用的模型是（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性分解模型

2.以下哪个指标不是衡量时间序列数据平稳性的？（）

A.均值

B.方差

C.自相关系数

D.峰度

3.时间序列数据的季节性分解方法中，加法模型适用于（）。

A.季节性波动与趋势无关

B.季节性波动随趋势增加而增加

C.季节性波动随趋势减少而减少

D.以上都不对

4.在使用ARIMA模型进行预测时，如果模型的阶数p,d,q分别为1,1,1，则该模型表示（）。

A.一阶自回归模型

B.一阶移动平均模型

C.自回归积分移动平均模型

D.以上都不对

5.时间序列数据的平滑处理中，指数平滑法的主要优点是（）。

A.计算简单

B.考虑所有历史数据