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专题报告——风险管理
套期保值计划系列（四）：
丙公司生猪产业链套期保值方案
报告日期：2025年9月11日
★丙公司套期保值可行性分析
丙公司作为生猪养殖企业，面临上游饲料成本与下游销售价
格波动的双重风险敞口，其垂直一体化业务模式使套期保值
成为管理价格风险的关键工具。通过实证分析，采用OLS、
ECM和DCC-GARCH模型测算出生猪、玉米和豆粕的最优
套期保值比率分别为0.2216、0.5942和0.6477。效用最大化法
下的套期保值有效性较风险最小化法提升23.05%，表明企业
可通过动态调整期货头寸有效对冲产业链价格波动，
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