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2025年中国银行业从业人员资格认证试题《风险管理》题库及答案

1.以下关于风险的定义，错误的是（）

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果对期望的偏离，即波动性

D.风险是一种损失

答案：D

答案分析：风险是未来结果的不确定性、损失的可能性、结果对期望的偏离（波动性），并非单纯的一种损失，损失只是风险可能带来的一种结果。

2.下列属于信用风险限额指标的是（）

A.单一客户贷款集中度限额

B.流动性覆盖率

C.敏感度限额

D.敞口限额

答案：A

答案分析：单一客户贷款集中度限额是信用风险限额指标；流动性覆盖率是流动性风险指标；敏感度限额是市场风险指标；敞口限额可用于多种风险，但不属于典型信用风险限额指标。

3.商业银行的核心一级资本不包括（）

A.实收资本

B.一般风险准备

C.超额贷款损失准备

D.资本公积

答案：C

答案分析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等，超额贷款损失准备属于二级资本。

4.下列关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.久期的数学公式为修正久期=麦考利久期/（1+y），其中y为债券到期收益率

C.久期缺口用来衡量利率变动对银行当期收益的影响

D.一般而言，金融工具的到期日越长，其久期越长

答案：C

答案分析：久期缺口用来衡量利率变动对银行整体经济价值的影响，而不是当期收益。A、B、D选项关于久期的描述均正确。

5.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

答案分析：久期缺口=资产加权平均久期（总负债/总资产）×负债加权平均久期=5（90/100）×4=1.4＞0。当市场利率下降时，资产价值增加幅度大于负债价值增加幅度，银行净值增加，流动性增强。

6.（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

答案：A

答案分析：现金可以随时用于支付，是最具流动性的资产，票据、股票和贷款的流动性都相对较弱。

7.以下不属于市场风险计量方法的是（）

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.情景分析

答案：C

答案分析：市场风险计量方法包括缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景分析等。压力测试是一种风险管理工具，用于评估极端情况下的风险，不属于市场风险计量方法。

8.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

答案：C

答案分析：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，是动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率等，不包括流动性风险指标。

9.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是（）

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D.战略风险是可以通过一系列措施避免或消除的

答案：D

答案分析：战略风险管理的基本假设包括A、B、C选项内容。战略风险是不可完全避免或消除的，只能进行管理和应对。

10.商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.战略风险

D.操作风险

答案：C

答案分析：根据定义描述，该风险是战略风险。合规风险是违反法律、规则和准则带来的风险；流动性风险是无法及时获得充足资金的风险；操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

11.下列关于商业银行操作风险的说法，错误的是（）

A.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成的

B.操作风险不包括外部欺诈、自然灾害等

C.操作风险存在于所有业务之中

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

答案：B

答案分析：操作风险包括外部欺诈、自然灾害等外部事件引发的风险。操作风险主要源于内部人员和技术因素，存在于所有业务和管理的各个领域。

12.商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。下列