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长时序市场波动性分析模型研究
目录
长时序市场波动性分析模型研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1市场波动性的定义及其对投资者决策的重要性．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3目的和研究问题阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.1波动性的历史计量方法及评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2现代波动性分析模型的创新与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
数据分析框架与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.1数据收集与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.2统计学与数学模型应用于长期时序数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3数据可视化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
波动性预测模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
风险评估与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1波动性风险评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.3风险模型的稳健性测试与实证检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.1案例研究分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.2模型实证比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
结论、讨论及未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
7.1研究发现与模型表现总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
7.2本研究的不足及未来研究方向探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
7.3实践指导作用与金融行业的应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
长时序市场波动性分析模型研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
1.2长时序市场波动性研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
1.3本研究的主要内容和方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
文献回顾与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
数据预处理与特征工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
3.1数据集概览与变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
3.2数据清洗与缺失值处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
3.3特征提取与变量筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
3.4数据标准化与归一化转换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
波动性长期模型分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
4.1长时序波动性统计量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
4.2旬频次分析与周期性检测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
预测模型开发与经验验证．．．．．．．．．
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