1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 理财规划师

2025年金融数学专业题库—— 数学金融学在投资组合风险控制中的应用.docx

2025年金融数学专业题库—— 数学金融学在投资组合风险控制中的应用.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年金融数学专业题库——数学金融学在投资组合风险控制中的应用

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请仔细阅读每小题的选项，并选择最符合题意的答案。）

    1.在金融数学中，投资组合的风险通常用什么指标来衡量？

    A.投资组合的预期收益率

    B.投资组合的标准差

    C.投资组合的夏普比率

    D.投资组合的贝塔系数

    2.假设你有两个投资选项，一个是无风险资产，年收益率为2%；另一个是风险资产，预期年收益率为10%，标准差为15%。如果投资组合中无风险资产的比例为40%，

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    萧纽码 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    ·

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >