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2025年金融数学专业题库—— 数学在金融衍生品创新中的应用.docx

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    2025年金融数学专业题库——数学在金融衍生品创新中的应用

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填涂在答题卡相应位置。）

    1.在金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的假设不包括以下哪一项？

    A.标的资产价格服从几何布朗运动

    B.市场是无摩擦的，没有交易成本

    C.看跌期权和看涨期权的价格成正比关系

    D.没有卖空限制，投资者可以无限卖空标的资产

    2.以下哪种金融衍生品属于期权

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