2025年金融数学专业题库—— 金融数学专业的卓越人才培养计划.docx

2025年金融数学专业题库——金融数学专业的卓越人才培养计划

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。每小题只有一个正确答案，请将正确答案的字母填涂在答题卡上。）

1.在金融数学中，Black-Scholes模型的假设之一是，标的资产的价格服从几何布朗运动，这个假设意味着什么？A.价格变动是线性的B.价格变动是连续的且不可预测的C.价格变动是离散的且可预测的D.价格变动是阶梯式的，只有特定时间点会发生变化

2.风险价值（VaR）计算中，常用的方法有哪些？A.历史模拟法B.蒙特