2025年金融数学专业题库—— 金融数学专业与量化风险管理策略的研究.docxVIP

2025年金融数学专业题库——金融数学专业与量化风险管理策略的研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。）

1.金融数学中，欧式期权定价模型的假设不包括以下哪一项？

A.标的价格服从几何布朗运动

B.市场是无摩擦的，没有交易成本

C.投资者可以无风险借贷

D.标的价格是离散变化的

2.在Black-Scholes模型中，如果标的资产的价格波动率增加，那么看涨期权的价值会如何变化？

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

3.下面哪个不是金融衍生品的基本特征？

A.风险转移

B.杠杆效应

C.价值波动

D.线性关系

4.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量什么的极端损失？

A.日常波动

B.历史平均损失

C.偶然极端损失

D.长期趋势

5.以下哪种方法不属于蒙特卡洛模拟在金融风险管理中的应用？

A.风险价值（VaR）计算

B.压力测试

C.资产定价

D.确定性分析

6.金融数学中，什么是希腊字母“Delta”主要用于描述的期权价格对标的资产价格变化的敏感度？

A.波动率

B.久期

C.期权价格变化率

D.几何布朗运动

7.在金融市场中，什么是“套利”？

A.通过低买高卖获得无风险利润

B.通过高买低卖获得无风险利润

C.通过市场操纵获得高额利润

D.通过分散投资降低风险

8.金融数学中，什么是“久期”主要用于衡量债券价格对利率变化的敏感度？

A.债券到期时间

B.债券价格变化率

C.债券的加权平均到期时间

D.债券的收益率

9.在金融风险管理中，什么是“压力测试”？

A.在正常市场条件下测试金融产品的表现

B.在极端市场条件下测试金融产品的表现

C.在历史市场条件下测试金融产品的表现

D.在模拟市场条件下测试金融产品的表现

10.金融数学中，什么是“波动率”主要用于描述资产价格变化的幅度？

A.资产价格的几何平均增长率

B.资产价格的对数收益率的标准差

C.资产价格的线性增长率

D.资产价格的变化方向

11.在金融市场中，什么是“无套利定价原则”？

A.通过市场操纵获得无风险利润

B.通过低买高卖获得无风险利润

C.通过保持市场公平实现无风险定价

D.通过分散投资降低风险

12.金融数学中，什么是“Black-Scholes模型”？

A.一种用于计算期权价值的数学模型

B.一种用于计算债券价值的数学模型

C.一种用于计算股票价值的数学模型

D.一种用于计算风险价值的数学模型

13.在金融风险管理中，什么是“敏感性分析”？

A.在正常市场条件下测试金融产品的表现

B.在极端市场条件下测试金融产品的表现

C.在历史市场条件下测试金融产品的表现

D.分析金融产品价格对某个因素变化的敏感度

14.金融数学中，什么是“久期和凸性”？

A.久期用于衡量债券价格对利率变化的敏感度，凸性用于衡量久期对利率变化的敏感度

B.久期用于衡量债券价格对利率变化的敏感度，凸性用于衡量债券价格对利率变化的敏感度

C.久期和凸性都是用于衡量债券价格对利率变化的敏感度

D.久期和凸性都是用于衡量债券的收益率

15.在金融市场中，什么是“流动性”？

A.市场中交易资产的频率

B.市场中交易资产的价格

C.市场中交易资产的种类

D.市场中交易资产的规模

16.金融数学中，什么是“蒙特卡洛模拟”？

A.通过随机抽样模拟资产价格路径

B.通过随机抽样模拟期权价格路径

C.通过随机抽样模拟债券价格路径

D.通过随机抽样模拟风险价值路径

17.在金融风险管理中，什么是“压力测试”？

A.在正常市场条件下测试金融产品的表现

B.在极端市场条件下测试金融产品的表现

C.在历史市场条件下测试金融产品的表现

D.在模拟市场条件下测试金融产品的表现

18.金融数学中，什么是“波动率微笑”？

A.期权价格与执行价格之间的关系

B.期权价格与到期时间