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量化分析师面试题(某上市集团公司)必刷题精析

面试问答题（共20题）

第一题

假设你在构建一个简单的量化策略，目标是捕捉市场短期趋势。你发现某只股票（或一个指数）在过去100天内的交易数据如下csv格式文件（示例数据）：

Date,Close

2023-01-01,100

2023-01-02,102

2023-01-03,101

2023-01-04,103

…100morelines…

请你提出至少两种不同的、基于cettesérietemporelle(“这个时间序列”)简单的量化策略思路，并说明其逻辑。请简要解释如何实现以及可能遇到的问题。

答案：

策略思路一：移动平均线交叉策略(MovingAverageCrossoverStrategy)

逻辑：

计算短期移动平均线(Short-termMovingAverage,SMA)和长期移动平均线(Long-termMovingAverage,LMA)。例如，短期SMA使用过去10天的收盘价计算，长期LMA使用过去50天的收盘价计算。

当短期SMA从下方超过长期LMA时，视为看涨信号，可以考虑买入。

当短期SMA从上方跌破长期LMA时，视为看跌信号，可以考虑卖出（或做空）。

核心思想：假设短期价格变动比长期价格变动更敏感，利用均线交叉判断趋势的转变。

实现：

对给定CSV文件中的Cl