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2025年金融数学专业题库—— 金融市场动态系统的数学建模.docx

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    2025年金融数学专业题库——金融市场动态系统的数学建模

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。）

    1.在金融市场动态系统中，以下哪个模型最常用于描述资产价格的随机波动性？

    A.几何布朗运动模型

    B.随机游走模型

    C.马尔可夫链模型

    D.自回归模型

    2.Black-Scholes期权定价模型的假设中，不包括以下哪一项？

    A.市场是无摩擦的

    B.期权是欧式期权

    C

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