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2025年金融学专业题库——银行风险管理与资产负债表管理

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。每小题只有一个正确答案，请将正确答案的序号填在题后的括号内。）

1.在银行风险管理中，以下哪项属于信用风险的主要表现形式？（）

A.市场利率的波动

B.汇率变动

C.借款人违约

D.资产价格下跌

2.银行在进行资产负债管理时，通常会将哪些指标作为核心监控对象？（）

A.资产负债率、流动性比率、资本充足率

B.成本收入比、不良贷款率、拨备覆盖率

C.资产收益率、净息差、流动性覆盖率

D.资产负债率、成本收入比、不良贷款率

3.以下哪种方法不属于银行常用的风险定价模型？（）

A.巴塞尔协议

B.VaR模型

C.CreditMetrics模型

D.RAROC模型

4.在银行风险管理中，风险缓释通常指的是什么？（）

A.通过增加资本来吸收风险损失

B.通过抵押、担保等方式降低风险暴露

C.通过保险机制来转移风险

D.通过加强内部控制来预防风险

5.银行在进行资产负债管理时，通常会采取哪些措施来优化资产负债结构？（）

A.调整存款结构、优化贷款投向、控制资产负债期限错配

B.提高存款利率、降低贷款利率、增加不良贷款

C.减少存款规模、增加贷款规模、扩大资产负债期限错配

D.降低存款利率、提高贷款利率、减少不良贷款

6.在银行风险管理中，压力测试的主要目的是什么？（）

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.评估银行在极端市场条件下的风险承受能力

C.评估银行在日常经营中的运营效率

D.评估银行在监管检查中的合规情况

7.银行在进行资产负债管理时，通常会关注哪些宏观经济指标？（）

A.GDP增长率、通货膨胀率、失业率

B.货币政策利率、汇率水平、国际收支

C.股票市场指数、债券收益率、房地产价格

D.信贷政策松紧、存款准备金率、再贷款利率

8.在银行风险管理中，风险限额通常指的是什么？（）

A.银行可以承受的最大风险损失

B.银行可以承担的最大业务规模

C.银行可以接受的最大不良贷款率

D.银行可以投放的最大贷款金额

9.银行在进行资产负债管理时，通常会采取哪些措施来提高流动性？（）

A.增加短期存款、减少长期贷款、提高准备金率

B.减少短期存款、增加长期贷款、降低准备金率

C.增加短期存款、增加长期贷款、降低准备金率

D.减少短期存款、减少长期贷款、提高准备金率

10.在银行风险管理中，风险对冲通常指的是什么？（）

A.通过增加风险暴露来提高收益

B.通过减少风险暴露来降低损失

C.通过衍生品交易来抵消风险

D.通过增加资本来吸收风险损失

11.银行在进行资产负债管理时，通常会关注哪些市场风险因素？（）

A.利率风险、汇率风险、股票价格风险

B.信用风险、操作风险、法律风险

C.流动性风险、市场风险、声誉风险

D.战略风险、合规风险、环境风险

12.在银行风险管理中，内部评级法的主要目的是什么？（）

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.评估银行在极端市场条件下的风险承受能力

C.评估银行客户的信用风险

D.评估银行的市场风险

13.银行在进行资产负债管理时，通常会采取哪些措施来控制风险集中？（）

A.限制单一客户的贷款比例、分散贷款行业分布、控制贷款地区分布

B.增加单一客户的贷款比例、集中贷款行业分布、扩大贷款地区分布

C.减少单一客户的贷款比例、集中贷款行业分布、控制贷款地区分布

D.增加单一客户的贷款比例、分散贷款行业分布、扩大贷款地区分布

14.在银行风险管理中，资本充足率通常指的是什么？（）

A.银行总资产与总负债的比率

B.银行总资本与总风险资产的比率

C.银行总资本与总存款的比率

D.银行总资产与总资本的比率

15.银行在进行资产负债管理时，通常会关注哪些监管要求？（）

A.巴塞尔协议、资本充足率要求、流动性覆盖率要求

B.利率市场化政策、存款保险制度、反洗钱规定

C.银行卡业务规范、电子银行业务规范、理财业务规范

D.银行监管评级、合规检查、风险评估报告

16.在银行风险