2025年金融数学专业题库—— 数学金融的风险评估与控制.docx

2025年金融数学专业题库——数学金融的风险评估与控制

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.在金融数学中，VaR（ValueatRisk）的基本原理是什么？A.预测未来最大可能的损失B.评估投资组合的期望收益C.计算投资组合的波动性D.确定投资组合的无风险利率

2.假设你是一个基金经理，你的投资组合由两种资产组成，资产A和资产B。资产A的预期收益为10%，标准差为15%，资产B