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2025年金融数学专业题库—— 数学金融与证券投资分析.docx

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    2025年金融数学专业题库——数学金融与证券投资分析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。）

    1.在金融数学中，欧式期权定价模型的假设不包括以下哪一项？（）

    A.市场是无摩擦的，即没有交易成本、税收和信息不对称。

    B.资产价格遵循几何布朗运动。

    C.投资者可以无风险借贷，且无风险利率是已知的常数。

    D.期权可以在到期日之前任何时间执行。

    2.下列哪个不是Black-S

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