精算师练习题风险理论及答案.docxVIP

精算师练习题风险理论及答案

一、选择题

1.设个体索赔额\(X\)服从参数为\(\lambda=2\)的指数分布，若有\(n=100\)个相互独立的个体索赔，根据中心极限定理，这\(100\)个个体索赔总额\(S=\sum_{i=1}^{100}X_{i}\)近似服从的分布是（）

A.\(N(50,25)\)

B.\(N(100,50)\)

C.\(N(200,100)\)

D.\(N(50,100)\)

答案：A

解析：

若\(X\)服从参数为\(\lambda\)的指数分布，其概率密度函数为\(f(x)=\lambdae^{\lambdax},x0\)，均值\(E(X)=\frac{1}{\lambda}\)，方差\(D(X)=\frac{1}{\lambda^{2}}\)。

已知\(\lambda=2\)，则\(E(X)=\frac{1}{2}\)，\(D(X)=\frac{1}{4}\)。

对于\(n=100\)个相互独立同分布的随机变量\(X_{i}\)，索赔总额\(S=\sum_{i=1}^{100}X_{i}\)。

根据期望和方差的性质，\(E(S)=nE(X)=100\times\frac{1}{2}=50\)，\(D(S)=nD(X)=100\times\frac{1}{4}=25\)。

由中心极限定理，当\(n\)充分大时，\(S\)近似服从正态分布\(N(E(S),D(S))\)，即\(N(50,25)\)。

2.考虑一个理赔次数\(N\)服从泊松分布\(P(\lambda)\)，个体索赔额\(X\)服从均值为\(\mu\)的指数分布，且\(N\)与\(X\)相互独立，那么理赔总额\(S\)的矩母函数\(M_{S}(t)\)为（）

A.\(\exp\left\{\lambda\left(\frac{\mu}{1t\mu}1\right)\right\}\)

B.\(\exp\left\{\lambda\left(\frac{1}{1t\mu}1\right)\right\}\)

C.\(\exp\left\{\lambda\left(\frac{\mu}{1+t\mu}1\right)\right\}\)

D.\(\exp\left\{\lambda\left(\frac{1}{1+t\mu}1\right)\right\}\)

答案：B

解析：

已知理赔次数\(N\simP(\lambda)\)，其矩母函数\(M_{N}(t)=e^{\lambda(e^{t}1)}\)。

个体索赔额\(X\)服从均值为\(\mu\)的指数分布，其矩母函数\(M_{X}(t)=\frac{1}{1t\mu},t\frac{1}{\mu}\)。

因为\(N\)与\(X\)相互独立，理赔总额\(S=\sum_{i=1}^{N}X_{i}\)，根据复合分布的矩母函数公式\(M_{S}(t)=M_{N}(\lnM_{X}(t))\)。

将\(M_{N}(t)\)和\(M_{X}(t)\)代入可得：

\(M_{S}(t)=e^{\lambda\left(M_{X}(t)1\right)}=\exp\left\{\lambda\left(\frac{1}{1t\mu}1\right)\right\}\)

3.已知风险过程\(U(t)=u+ct\sum_{i=1}^{N(t)}X_{i}\)，其中\(u\)是初始资本，\(c\)是保费收入率，\(N(t)\)是理赔次数过程，\(X_{i}\)是个体索赔额。若\(N(t)\)是强度为\(\lambda\)的泊松过程，个体索赔额\(X_{i}\)相互独立且都服从均值为\(\mu\)的分布，那么单位时间的净保费收入为（）

A.\(c\lambda\mu\)

B.\(c+\lambda\mu\)

C.\(c\)

D.\(\lambda\mu\)

答案：A

解析：

单位时间的保费收入为\(c\)。

在单位时间内，理赔次数\(N(1)\)服从参数为\(\lambda\)的泊松分布，个体索赔额\(X_{i}\)均值为\(\mu\)。

根据期望的性质，单位时间内的理赔总额的期望为\(E\left(\sum_{i=1}^{N(1)}X_{i}\right)\)。

由复合泊松分布的期望公式\(E\left(\sum_{i=1}^{N(1)}X_{i}\right)=\lambdaE(X)=\lambda\mu\)。