远兴能源纯碱期货套期保值方案分析.docVIP

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2025-09-28 发布于天津
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远兴能源纯碱期货套期保值方案分析.doc

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摘要

纯碱在2022-2024年都有跌宕起伏的行情，政策的变化与近2年对纯碱的需求使得纯碱期货交易量的大幅提高，形势多变。

本文旨在制定一个风险较低的纯碱期货套期保值方案，在行情发生变化的同时可以确定方向与规避风险，实现长期的稳定套利。本文会先对纯碱的基本面和技术面进行宏观分析，再利用成本法对远兴能源纯碱最低成本进行估算；利用基差理论进行对纯碱现货价格的测算与观测以评估套保效果；最后再利用基差数据制作var模型进行量化分析，确保风险的范围。结果是该方案设计的是存在科学性与可行性的，因为远兴能源纯碱生产的最低成本是低廉的，只要企业遵守交易原则，健全完善风险管理制度，在基差风险范围的基础上根据