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金融机构的风险管理面试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.风险价值（VaR）衡量的是？

A.最大损失B.一定置信水平下的最大损失

C.预期损失D.平均损失

2.信用风险评估常用的指标是？

A.市盈率B.资产负债率

C.换手率D.波动率

3.市场风险不包括以下哪种？

A.利率风险B.流动性风险

C.汇率风险D.股票价格风险

4.巴塞尔协议主要针对什么风险？

A.操作风险B.信用风险

C.市场风险D.以上都是

5.风险分散的原理是？

A.消除系统性风险B.降低非系统性风险

C.增加收益D.提高风险偏好

6.以下哪种是流动性风险度量指标？

A.夏普比率B.存贷比

C.贝塔系数D.久期

7.风险对冲常用的工具是？

A.股票B.债券

C.期货D.基金

8.操作风险的引发原因不包括？

A.人员失误B.系统故障

C.市场波动D.外部事件

9.风险偏好设定的依据是？

A.股东要求B.监管要求

C.自身风险承受能力D.以上都是

10.以下哪个属于金融机构的风险监管机构？

A.财政部B.银保监会

C.发改委D.税务总局

多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构面临的主要风险有（）

A.信用风险B.市场风险

C.操作风险D.流动性风险

2.信用风险的管理方法包括（）

A.信用评级B.贷款担保

C.风险定价D.风险转移

3.市场风险的来源有（）

A.宏观经济波动B.行业竞争

C.利率政策调整D.汇率变动

4.操作风险的类别包含（）

A.内部欺诈B.外部欺诈

C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品及业务活动事件

5.流动性风险管理策略有（）

A.资产流动性管理B.负债流动性管理

C.表外流动性管理D.资本充足率管理

6.风险度量方法有（）

A.风险价值（VaR）B.预期损失（ES）

C.标准差D.夏普比率

7.金融机构风险控制措施包括（）

A.风险限额管理B.风险对冲

C.风险分散D.风险规避

8.风险管理的流程包含（）

A.风险识别B.风险评估

C.风险应对D.风险监控

9.信用评级机构评估的因素有（）

A.企业财务状况B.行业发展前景

C.管理层能力D.市场竞争力

10.影响金融机构流动性的因素有（）

A.存款客户的提现需求B.贷款客户的提款需求

C.金融市场资金紧张程度D.资产质量状况

判断题（每题2分，共10题）

1.风险就是不确定性，不确定性就是风险。（）

2.信用风险只存在于贷款业务中。（）

3.市场风险是不可分散的风险。（）

4.操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险。（）

5.流动性风险只会在金融机构资金紧张时出现。（）

6.风险价值（VaR）可以准确预测未来的最大损失。（）

7.金融机构的风险偏好一旦设定就不能改变。（）

8.风险分散可以完全消除风险。（）

9.监管机构对金融机构风险管理的要求是为了保护投资者利益。（）

10.金融机构的风险管理部门只需要关注内部风险。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的含义及主要影响因素。

答案：信用风险指交易对手违约或信用状况恶化导致损失的风险。主要影响因素包括交易对手财务状况、经营能力、行业环境、宏观经济形势等。

2.市场风险管理的主要方法有哪些？

答案：主要方法有风险限额管理，设定各类风险指标限额；套期保值，利用衍生品对冲风险；资产组合管理，分散投资降低风险；风险定价，合理确定产品价格反映风险水平。

3.简述流动性风险管理的重要性。

答案：流动性是金融机构生命线。良好流动性管理能保障日常支付、避免挤兑危机，增强市场信心，维持经营稳定，确保在复杂多变市场环境中应对各类资金需求。

4.操作风险有哪些常见的防范措施？

答案：完善内控制度，规范操作流程；加强员工培训，提升风险意识与业务能力；强化系统安全维护；建立应急机制，应对突发外部事件；定期内部审计监督。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融科技对金融机构风险管理带来的机遇与挑战。

答案：机遇在于利用大数据、人工智能等提升风险识别与评估精度，优化管理流程。挑战是技术系统可能存在安全漏洞，数据隐私保护难题，以及新技术带来的新型风险，如算法风险等。

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