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金融风险管理专员知识考试题及答案

单项选择题

1.金融风险的特征不包括以下哪一项？

A.不确定性

B.可测性

C.不可控性

D.相关性

答案：C。金融风险具有不确定性、可测性、相关性等特征，同时也是可控的，可通过各种风险管理手段来控制风险，所以选C。

2.以下哪种风险属于市场风险？

A.信用风险

B.利率风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B。市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等，信用风险、操作风险和流动性风险是不同类型的风险，所以选B。

3.信用评级机构对企业进行评级时，不需要考虑的因素是？

A.企业的财务状况

B.企业的行业竞争力

C.企业的员工数量

D.企业的管理水平

答案：C。信用评级主要考量企业财务状况、行业竞争力、管理水平等与信用相关的因素，员工数量并非关键因素，所以选C。

4.巴塞尔协议Ⅲ规定的商业银行核心一级资本充足率最低要求是？

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B。巴塞尔协议Ⅲ规定商业银行核心一级资本充足率最低要求为4.5%，所以选B。

5.下列关于风险分散原理说法错误的是？

A.可以降低非系统性风险

B.投资组合中资产数量越多越好

C.不同资产之间相关性越低，分散效果越好

D.可以通过投资不同行业的股票实现风险分散

答案：B。风险分散可降低非系统性风险，不同资产相关性低分散效果好，也可通过投资不同行业股票分散风险，但并非投资组合中资产数量越多越好，过多资产会增加管理成本且可能无法显著降低风险，所以选B。

6.以下哪种工具不属于金融衍生工具？

A.股票

B.期货

C.期权

D.互换

答案：A。期货、期权、互换属于金融衍生工具，股票是基础金融工具，所以选A。

7.流动性覆盖率旨在确保商业银行在短期严重压力情景下，具有充足的优质流动性资产来应对？

A.1个月的流动性需求

B.3个月的流动性需求

C.6个月的流动性需求

D.1年的流动性需求

答案：A。流动性覆盖率确保商业银行在短期严重压力情景下有充足优质流动性资产应对1个月的流动性需求，所以选A。

8.操作风险的成因不包括以下哪项？

A.人员因素

B.内部流程

C.市场波动

D.系统缺陷

答案：C。操作风险成因包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件等，市场波动引发的是市场风险，不是操作风险成因，所以选C。

9.以下关于VaR的说法，错误的是？

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

B.VaR的计算方法有历史模拟法、蒙特卡罗模拟法等

C.VaR可以完全度量金融风险

D.VaR考虑了资产收益率的分布情况

答案：C。VaR是在一定置信水平下未来特定时间内最大可能损失，有历史模拟法、蒙特卡罗模拟法等计算方法，也考虑了资产收益率分布情况，但它不能完全度量金融风险，存在一定局限性，所以选C。

10.下列属于系统性风险的是？

A.某公司的经营决策失误

B.某行业的技术创新失败

C.宏观经济衰退

D.某企业的财务造假

答案：C。系统性风险是影响整个市场的风险，宏观经济衰退影响整个市场，而公司经营决策失误、行业技术创新失败、企业财务造假是个别企业或行业的非系统性风险，所以选C。

多项选择题

1.金融风险管理的主要策略包括？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

答案：ABCD。金融风险管理主要策略有风险规避、风险分散、风险对冲和风险转移等，所以ABCD都选。

2.信用风险的度量方法有？

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.信用风险内部评级法

D.VaR方法

答案：ABC。专家判断法、信用评分模型、信用风险内部评级法是常用的信用风险度量方法，VaR主要用于度量市场风险，所以选ABC。

3.市场风险的管理方法包括？

A.限额管理

B.风险对冲

C.压力测试

D.风险价值法

答案：ABCD。市场风险管理方法有限额管理、风险对冲、压力测试和风险价值法等，所以ABCD都选。

4.操作风险的管理措施包括？

A.完善内部控制制度

B.加强员工培训

C.进行业务外包

D.购买操作风险保险

答案：ABCD。完善内部控制制度、加强员工培训、业务外包、购买操作风险保险都是操作风险的管理措施，所以ABCD都选。

5.流动性风险的来源有？

A.资产负债期限错配

B.市场流动性不足

C.信用评级下降

D.金融市场动荡

答案：ABCD。资产负债期限错配、市场流动性不足、信用评级下降、金融市场动荡都可能导致流动性风险，所以ABCD都选。

6.以下属于金融衍生工具特点的有？

A.杠杆性

B.高风险性

C.虚拟性

D.未来性

答案