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时间序列分析:协整与误差修正模型技术教程
1时间序列分析基础
1.1时间序列数据的特性
时间序列数据是指在一系列时间点上收集的数据点,这些数据点通常按照时间顺序排列。时间序列数据的特性包括:
趋势(Trend):数据随时间呈现的长期上升或下降模式。
季节性(Seasonality):数据随时间周期性重复的模式,如季度、月度或年度周期。
周期性(Cyclical):与季节性类似,但周期长度不固定,可能与经济周期相关。
随机性(Randomness):数据中无法预测的随机波动。
1.2平稳性检验
平稳性是时间序列分析中的一个重要概念,表示数据的统计特性
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