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量化投资组合管理研究系列之：中证创新药指数增强的构建.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u研究摘要 3

    研究背景 3

    行业指增的必要性 3

    行业指增的市场驱动因素 4

    医药行业指增的核心逻辑 5

    中证创新药指数捕捉医药行业核心增长极 5

    中证创新药指数介绍 7

    数据准备与处理 10

    因子回测与合成 12

    指数增强 18

    优化目标和约束设定 18

    指增表现 19

    7总结 20

    风险提示 21

    图表目录

    图1、不同类型的ETF占比及股票型ETF的分类占比 4

    图2、各主流生物医药指数对比 6

    图3、研发类相关因子的回测 13

    图4、因子分组净值回

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