天津证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷.docx

天津2021年证券从业资格考试：金融期权及期权类金融衍生产品考试试卷

一、单项选择题〔共20题，每题3分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意〕

1、证券登记结算公司为证券交易提供净额结算效劳时，结算参及人应该遵照的原则是〔〕。

A．即时交付

B．分期交付

C．货银对付

D．货银交付

2、根据国际会计准那么委员会〔IASC〕国际会计准那么第39号〔?金融工具：确认及计量?〕文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是〔〕。

A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动

B．不要求初始净投资，或及对市场条件变动具有类似反响的其他类型合同相比，要求较少的净投资

C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的根底产品

D．在未来日期结算

3、套期保值的根本做法是〔〕。

A．在现货市场交易同时，做一笔及现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易

B．在现货市场交易同时，做一笔及现货交易品种、数量、期限相当且方向一样的期货交易

C．在现货市场交易同时，做一笔及现货交易品种、期限相当但数量更大的期货交易

D．在现货市场交易同时，做一笔及现货交易品种、期限相当但数量更小的期货交易

4、上海证券交易所编制并公布的以全部上市股票为样本，以股票发行量为权数按加权平均法计算的股价指数是〔〕。

A．上证30指数

B．深圳综合指数

C．上证综合指数

D．深圳成分股指数

5、能够反映证券市场容量的重要指标是〔〕。

A．证券市场价值

B．证券市场指数

C．证券化率〔证券市值/GDP〕

D．股票市值占GDP的比率

6、我国?证券法?规定，公司申请股票上市的条件之一是向社会公开发行的股份到达公司股份总数的〔〕以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，向社会公开发行股份的比例为10%以上。

A．10%

B．20%

C．25%

D．30%

7、LIBOR是指__。

A．香港同业拆借利率

B．伦敦同业拆借利率

C．伦敦银行回购利率

D．纽约同业拆借利率

8、在证券研究领域已经确立一定市场地位的证券投资咨询机构，主要有三种收入实现方式，但不包括__。

A．向基金等机构客户提供证券研究报告

B．向基金之外的保险、私募等机构投资者销售证券研究报告，收取销售收入

C．及证券公司签订协议，向证券公司的经纪客户发送证券研究报告，由证券公司统一向证券投资咨询机构支付费用

D．向客户收取管理费和交易费收入

9、金融期货证券是一种〔〕。

A．商品证券

B．资本证券

C．货币证券

D．凭证证券

10、公平交易要求投资者投资行为所产生的现金流的净现值__零。

A．大于

B．小于

C．等于

D．不等于

11、以下对证券投资基金的产生开展的认识，正确的选项是〔〕。

A．是在18世纪末、19世纪初产业革命的推动下出现的

B．基金份额持有人管理和运用资金，并获取利益

C．由于风险较大，刚开场没有获得政府支持

D．证券投资基金是通过私募形式出售基金份额募集资金

12、__也被称为“酸性测试比率〞。

A．流动比率

B．速动比率

C．保守速动比率

D．存货周转率

13、__可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定根底利率的参照物。

A．短期政府债券

B．短期金融债券

C．短期企业债券

D．长期政府债券

14、__在多因素模型的根底上突破性地开展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

A．马柯威茨

B．理查德·罗尔

C．史蒂夫·罗斯

D．威廉·夏普

15、最常见的股票是〔〕。

A．优先股股票

B．普通股股票

C．无面额股票

D．无记名股票

16、某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1250元，其标的股票当前的市场价格为24元，那么该债券转换升水__元。

A．50

B．200

C．250

D．300

17、行业特征及上市公司的根本财务数据来进展投资分析的分析方法称为__。

A．定量分析

B．根本分析

C．定性分析

D．技术分析

18、按照我国现行规定，以下不属于证券投资基金投资对象的是〔〕。

A．上市交易的股票

B．期货

C．上市交易的国债

D．上市交易的企业债券

19、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的〔〕。

A．上海证券交易所

B．上海众业公所

C．