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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议,双方组成套期保值小组,共同设计并实施LLDPE买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责,期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。最终将现货与期货两个市场的盈亏合计后,双方利益共享,风险共担。2月初,LLDPE现货价格为9800元/吨,处于历史低位。期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买的2000吨LLDPE的保值要求,在期货市场上以9500元/吨的价格买入三个月后到期的2000吨LLDPE期货合约。三个月后,LLDPE期货价格上涨至10500元/吨,现货价格上涨至10500元/吨,则农膜企业和期货风险管理公司各盈利()元。
A.300000
B.400000
C.700000
D.1000000
【答案】:A
2、对任何一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
A.B=(FC)-P
B.B=(FC)-F
C.B=P-F
D.B=P-(FC)
【答案】:D
3、2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨,则该国期术库存为()万吨。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
【答案】:C
4、外汇汇率具有()表示的特点。
A.双向
B.单项
C.正向
D.反向
【答案】:A
5、关丁有上影线和下影线的阳线和阴线,下列说法正确的是()。
A.说叫多空双方力量暂时平衡,使市势暂时失去方向
B.上影线越长,下影线越短,阳线实体越短或阴线实体越长,越有利于多方占优
C.上影线越短,下影线越长,阴线实体越短或阳线实体越长,越有利丁空方占优
D.上影线长丁下影线,利丁空方;下影线长丁上影线,则利丁多方
【答案】:D
6、对基差买方来说,基差定价交易中所面临的风险主要是()。
A.价格风险
B.利率风险
C.操作风险
D.敞口风险
【答案】:D
7、下列哪项不是GDP的计算方法?()
A.生产法
B.支出法
C.增加值法
D.收入法
【答案】:C
8、天津“泥人张”彩塑形神具备,栩栩如生,被誉为民族艺术的奇葩,深受中外人十喜
A.上涨不足5%
B.上涨5%以上
C.下降不足5%
D.下降5%以上
【答案】:B
9、假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预计未来利率下降,因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期,该国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后该债券组合的久期为多少?()
A.7
B.6
C.5
D.4
【答案】:A
10、计算互换中英镑的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
【答案】:B
11、上海银行间同业拆借利率是从()开始运行的。
A.2008年1月1日
B.2007年1月4日
C.2007年1月1日
D.2010年12月5日
【答案】:B
12、在我国,计算货币存量的指标中,M,表示()。
A.现金+准货币
B.现金+金融债券
C.现金+活期存款
D.现金
【答案】:C
13、假设产品运营需0.8元,则用于建立期权头寸的资金有()元。
A.4.5
B.14.5
C.3.5
D.94.5
【答案】:C
14、下列关于在险价值VaR说法错误的是()。
A.一般而言,流动性强的资产往往需要每月计算VaR,而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
【答案】:A
15、金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲,下列不属于创设新产品的是()。
A.资产证券化
B.商业银行理财产品
C.债券
D.信托产品
【答案】:C
16、某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))
A.做多国债期货合约56
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