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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。
A.FS+W-R
B.F=S+W-R
C.F
D.F≥S+W-R
【答案】：C
2、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤率
【答案】：D
3、如果保证金标准为10%，那么1万元的保证金就可买卖（）价值的期货合约
A.2万元
B.4万元
C.8万元
D.10万元
【答案】：D
4、要弄清楚价格走势的主要方向，需从（）层面的供求角度入手进行分析。
A.宏观
B.微观
C.结构
D.总量
【答案】：A
5、如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（）。
A.合成指数基金
B.增强型指数基金
C.开放式指数基金
D.封闭式指数基金
【答案】：B
6、反向双货币债券与双货币债券的最大区别在于，反向双货币债券中（）。
A.利息以本币计价并结算，本金以本币计价并结算
B.利息以外币计价并结算，本金以本币计价并结算
C.利息以外币计价并结算，本金以外币计价并结算
D.利息以本币计价并结算，本金以外币计价并结算
【答案】：B
7、美国的GDP数据由美国商务部经济分析局（BEA）发布，一般在（）月末还要进行年度修正，以反映更完备的信息。
A.1
B.4
C.7
D.10
【答案】：C
8、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790刀吨，4月份该厂以2770刀吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元/吨，该厂（）。
A.未实现完全套期保值，有净亏损巧元/吨
B.未实现完全套期保值，有净亏损30元/吨
C.实现完全套期保值，有净盈利巧元/吨
D.实现完全套期保值，有净盈利30元/吨
【答案】：A
9、以下（）不属于美林投资时钟的阶段。
A.复苏
B.过热
C.衰退
D.萧条
【答案】：D
10、假设今日8月天然橡胶的收盘价为15560元/吨，昨日EMA（12）的值为16320，昨日EMA（26）的值为15930，则今日DIF的值为（）。
A.200
B.300
C.400
D.500
【答案】：B
11、在点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。
A.等待点价操作时机
B.进行套期保值
C.尽快进行点价操作
D.卖出套期保值
【答案】：A
12、如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
【答案】：B
13、对于金融衍生品业务而言，（）是最明显的风险。
A.操作风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.市场风险
【答案】：D
14、最早发展起来的市场风险度量技术是（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值计算
【答案】：A
15、对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（）。
A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
【答案】：D
16、持有期收益率与到期收益率的区别在于（）
A.期术通常采取一次还本付息的偿还方式
B.期术通常采取分期付息、到期还本的的偿还方式
C.最后一笔现金流是债券的卖山价格
D.最后一笔现金流是债券的到期偿还金额
【答案】：C
17、某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A.做多国债期货合约5
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