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济宁市银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）在线模拟题库及答案(2025年)

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

答案：C。解析：A选项，贷款是最大、最明显的信用风险来源；B选项，信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；D选项，操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来盈利。

2.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B。解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债变为积极性的主动负债。

3.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

答案：B。解析：A选项，即使资产之间风险不存在相关性，分散化策略也有一定的风险分散效果；C选项，如果资产之间相关性为+1，分散化策略不能降低非系统性风险，但可以降低系统性风险；D选项，资产之间相关性为正，分散化效果不如相关性为负时好。

4.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

答案：B。解析：经济资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本，它与银行的账面资本没有必然的大小关系。

5.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C。解析：A选项，信用风险在信用关系存续期间都可能产生；B选项，贷款不是唯一的信用风险来源，还有债券投资等；D选项，交易对手信用评级的下降属于信用风险。

6.下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.市场风险适于采用量化技术加以控制

C.市场风险主要来自市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的波动

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

答案：无。以上选项均正确。市场风险具有明显的系统性风险特征，适合采用量化技术控制，主要源于市场价格波动，难以通过分散化投资完全消除。

7.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

答案：D。解析：操作风险可能引发市场风险和信用风险，例如操作失误可能导致市场价格波动，进而影响信用评级等。

8.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A。解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

9.下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

B.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

C.市场对冲是指商业