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5月银行从业资格考试

单项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行的核心资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.少数股权

2.银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其（）蒙受损失的可能性。

A.存款

B.资产和预期收益

C.声誉

D.自有资本金

3.关于国家风险，说法正确的是（）

A.通常在债权人的控制范围之内

B.在同一国家范围内不存在国家风险

C.个人不会遭受国家风险带来的损失

D.国家风险由债权人所在国家的行为引起

4.市场风险的计量方法不包括（）

A.缺口分析

B.久期分析

C.风险价值法

D.内部评级法

5.银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防范措施，以（）

A.化解资产风险

B.规避资产风险

C.化解和规避负债风险

D.最大限度地减少损失

6.商业银行的操作风险不是由（）所引发的风险。

A.不完善的内部程序

B.无法满足客户流动性

C.外部事件

D.人员及系统

7.银行可能遭受的国家风险包括（）

A.到期不还风险

B.间接风险

C.债务重新安排风险

D.以上都是

8.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（）

A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

9.风险文化的精神核心是（）

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

10.下列关于风险的说法，正确的是（）

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

答案：1.C2.B3.B4.D5.D6.B7.D8.D9.A10.B

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行风险管理流程包括（）

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

2.商业银行面临的外部风险包括（）

A.行业风险

B.竞争对手风险

C.品牌风险

D.客户风险

3.商业银行常用的风险识别方法有（）

A.高级计量法

B.VAR分析法

C.返回测试

D.专家调查列举法

4.以下属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

5.商业银行风险监测的具体内容包括（）

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.向专家咨询可能面临的风险

D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

6.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿

7.以下关于风险预警方法的说法，正确的有（）

A.黑色预警法不引进警兆自变量

B.蓝色预警法侧重定量分析

C.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

D.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

8.商业银行内部控制的主要原则包括（）

A.全面

B.审慎

C.有效

D.独立

9.以下属于商业银行流动性风险预警信号的有（）

A.存款大量流失

B.资产质量下降

C.所发行的股票价格大幅下跌

D.被迫从市场上购回已发行的债券

10.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）

A.衡量商业银行风险变化的程度

B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

C.属于静态指标

D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

答案：1.ABCD2.ABCD3.D4.ABCD5.BD6.BC7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABD

判断题（每题2分，共10题）

1.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）

2.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

3.风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标。（）

4.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。（