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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、为改善空气质量，天津成为继北京之后第二个进行煤炭消费总量控制的城市。从2012年起，天津市场将控制煤炭消费总量，到2015年煤炭消费量与2010年相比，增量控制在1500万吨以内，如果以天然气替代煤炭，煤炭价格下降，将导致（）。
A.煤炭的需求曲线向左移动
B.天然气的需求曲线向右移动
C.煤炭的需求曲线向右移动
D.天然气的需求曲线向左移动
【答案】：D
2、在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。
A.点价
B.基差大小
C.期货合约交割月份
D.现货商品交割品质
【答案】：A
3、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同，经济走势从（）对大宗商品价格产生影响。
A.供给端
B.需求端
C.外汇端
D.利率端
【答案】：B
4、美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对（）进行调查。
A.机构
B.家庭
C.非农业人口
D.个人
【答案】：A
5、原材料库存风险管理的实质是（）。
A.确保生产需要
B.尽量做到零库存
C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险
D.建立虚拟库存
【答案】：C
6、在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（）。
A.减小
B.增大
C.不变
D.不能确定
【答案】：B
7、一个模型做20笔交易，盈利12笔，共盈利40万元；其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为（）。
A.0.2
B.0.5
C.4
D.5
【答案】：C
8、下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。
A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标
B.同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的
C.一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的
D.仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
【答案】：D
9、假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
【答案】：B
10、下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
【答案】：A
11、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
【答案】：B
12、下列关于外汇汇率的说法不正确的是（）。
A.外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格
B.对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法
C.外汇汇率具有单向表示的特点
D.既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格
【答案】：C
13、通常情况下，资金市场利率指到期期限为（）内的借贷利率，是一组资金市场利率的期限结构。
A.一个月
B.一年
C.三年
D.五年
【答案】：B
14、按照销售对象统计，”全社会消费品总额”指标是指（）。
A.社会集团消费品总额
B.城乡居民与社会集团消费品总额
C.城镇居民与社会集团消费品总额
D.城镇居民消费品总额
【答案】：B
15、（）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
【答案】：C
16、当出现信号闪烁时，说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了（）。
A.过去函数
B.现在函数
C.未来函数
D.修正函数
【答案】：C
17、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
【答案】：A
18、债券的面值为1000元，息票率为10%，10年后到期，到期还本。当债券的到期收益率为8%时，各年利息的现值之和为671元，本金的现值为463元，则债券价格是（）。
A.2000
B.1800
C.1
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