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银行从业资格考试风险管理练习题

单项选择题（每题2分，共10题）

1.风险识别的主要方法不包括（）

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.专家预测法

D.分解分析法

2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

3.下列关于市场风险的说法，错误的是（）

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.市场风险只存在于银行的交易业务中

C.市场风险可分为利率风险、汇率风险等几类

D.市场风险通常可以采用对冲等方法进行管理

4.操作风险评估的原则不包括（）

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

5.下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行价格评估

6.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

7.下列关于资本的说法，正确的是（）

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

8.下列关于风险文化的说法，错误的是（）

A.风险文化是企业文化的重要组成部分

B.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

C.风险文化的核心是风险管理理念

D.风险文化对商业银行的影响不大

9.下列关于风险偏好的说法，错误的是（）

A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量

B.风险偏好指标值的确定要体现银行的风险承受能力

C.风险偏好一经确定不能调整

D.风险偏好可以通过定量和定性指标来表达

10.下列关于压力测试的说法，正确的是（）

A.压力测试只能评估短期风险状况

B.压力测试的关键在于对风险因素的变化幅度的确定

C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法

D.压力测试是一种事后检验方法

答案：1.C2.C3.B4.B5.B6.C7.C8.D9.C10.C

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行面临的外部风险包括（）

A.行业风险

B.技术风险

C.信用风险

D.项目风险

2.信用风险的主要形式包括（）

A.结算风险

B.流动性风险

C.非系统风险

D.违约风险

3.市场风险包括（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

4.操作风险的人员因素包括（）

A.内部欺诈

B.失职违规

C.知识技能匮乏

D.核心雇员流失

5.在商业银行风险管理流程中，风险监测包含的含义有（）

A.监测各种可量化的关键风险指标

B.报告风险管理目标与标准的差异

C.报告银行所有风险的定性、定量评估结果

D.调整高风险授信限额

6.商业银行风险监测的具体内容包括（）

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.检查、评估银行风险管理的有效性

D.报告银行所有风险的定性、定量评估结果

7.下列关于风险计量的说法，正确的有（）

A.风险计量是风险管理的最基本要求

B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法

C.风险计量可以基于历史记录以及专家经验

D.风险计量包括对单笔交易承担的风险的计量和对组合层面风险的计量

8.下列关于风险控制的说法，正确的有（）

A.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

B.风险控制可以分为事前控制和事后控制

C.风险控制是风险管理的最终目标

D.风险控制是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银行风险而采取的一系列措施

9.下列关于资本的作用的说法，正确的有（）

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

10.下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险规避是指商业银行