金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pptxVIP

P21、基础偏离修复模型回顾2、止损策略3、后续展望4、风险提示目录

P31、基础偏离修复模型回顾偏离修复策略（多空）：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl。2、计算cl对应的回撤曲线W。3、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。4、选取V的最大值的80作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。

P41、基础偏离修复模型回顾太平洋证券注：钢铁、零售、建材、非银、机械、石化未能满足策略使用条件。(())()()()((((((()))))))()(())()