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西青区银行从业资格考试

单项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行的核心负债比例，一般不应低于（）。

A.25%

B.50%

C.60%

D.75%

2.下列不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.单一客户限额

3.银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

4.银行风险管理的流程是（）。

A.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

B.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制

C.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

D.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

5.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。

A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D.久期分析只考虑了重新定价的时间，没有考虑基准风险及利率变动对期权性风险的影响

6.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

7.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

8.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

9.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

10.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

答案：1.C2.D3.A4.A5.C6.B7.C8.D9.B10.AD

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

2.商业银行面临的外部风险包括（）。

A.行业风险

B.技术风险

C.品牌风险

D.竞争对手风险

3.下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.商品风险

4.信用风险的主要形式包括（）。

A.结算风险

B.流动性风险

C.非系统风险

D.违约风险

5.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

6.下列关于风险对冲的说法，正确的有（）。

A.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

B.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

C.市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲

D.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择

7.下列关于资本的说法，正确的有（）。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

8.下列关于久期的说法，正确的有（）。

A.久期是对金融工具的利