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售前行业新技术应用风险评估基于风险价值（VaR）与模糊综合评价法结合的综合评估模型试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.VaR模型主要衡量的是？

A.市场风险B.信用风险C.操作风险

答案：A

2.模糊综合评价法中不包括以下哪个步骤？

A.确定评价因素B.计算标准差C.建立评判集

答案：B

3.VaR的计算方法不包括？

A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.因素分析法

答案：C

4.以下哪种不属于风险评估的常用指标？

A.风险概率B.风险影响C.风险成本

答案：C

5.模糊综合评价法中，权重确定方法不包括？

A.层次分析法B.德尔菲法C.回归分析法

答案：C

6.VaR通常设定的置信水平不包括？

A.90%B.95%C.80%

答案：C

7.在综合评估模型中，对数据进行预处理的目的不包括？

A.消除量纲影响B.增加数据噪声C.统一数据格式

答案：B

8.以下哪项不是新技术应用风险的来源？

A.技术成熟度B.市场需求稳定C.竞争环境变化

答案：B

9.模糊综合评价结果的形式是？

A.具体数值B.区间值C.评语等级

答案：C

10.基于VaR和模糊综合评价法结合模型的优势不包括？

A.精确计算风险B.考虑多种风险因素C.适应复杂环境

答案：A

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.VaR模型的局限性有（）

A.不能反映极端损失B.依赖历史数据C.计算复杂

答案：ABC

2.模糊综合评价法的优点包括（）

A.能处理模糊信息B.主观性弱C.适用性广

答案：AC

3.新技术应用风险评估需要考虑的因素有（）

A.技术创新性B.法律法规C.人力资源

答案：ABC

4.计算VaR的主要参数有（）

A.持有期B.置信水平C.资产价格波动率

答案：ABC

5.模糊综合评价法中确定隶属度的方法有（）

A.统计法B.专家经验法C.对比排序法

答案：ABC

6.风险评估的作用包括（）

A.识别风险B.评估风险等级C.制定应对策略

答案：ABC

7.综合评估模型中数据收集的渠道有（）

A.市场调研B.企业内部数据C.行业报告

答案：ABC

8.影响新技术应用风险的市场因素有（）

A.市场规模B.市场增长率C.市场竞争强度

答案：ABC

9.VaR与模糊综合评价法结合的意义在于（）

A.优势互补B.提高评估准确性C.简化评估流程

答案：AB

10.风险评估过程中需要遵循的原则有（）

A.科学性B.系统性C.动态性

答案：ABC

三、判断题（每题2分，共10题）

1.VaR能准确衡量所有类型的风险。（×）

2.模糊综合评价法完全不依赖主观判断。（×）

3.新技术应用风险评估只需考虑技术因素。（×）

4.蒙特卡洛模拟法计算VaR不需要历史数据。（×）

5.权重在模糊综合评价中对结果影响不大。（×）

6.风险评估是一次性的工作。（×）

7.VaR模型中的持有期可以随意设定。（×）

8.模糊综合评价结果可以直接用于决策。（×）

9.综合评估模型不需要进行验证和调整。（×）

10.市场需求变化不会影响新技术应用风险。（×）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述VaR模型的基本概念

答案：VaR即风险价值，是指在一定的置信水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。它用一个具体数值衡量市场风险大小。

2.模糊综合评价法的主要步骤是什么

答案：首先确定评价因素集，接着建立评判集，再确定各因素权重，然后确定隶属度构造模糊评价矩阵，最后进行模糊合成运算得出评价结果。

3.综合评估模型中数据预处理的方法有哪些

答案：主要方法有标准化处理，消除量纲影响；归一化处理，将数据映射到[0,1]区间；还可进行数据平滑、去噪等处理，让数据更适合分析。

4.列举新技术应用风险评估的主要目的

答案：目的是识别新技术应用过程中潜在风险，评估风险发生可能性和影响程度，为企业制定合理风险应对策略提供依据，降低损失、提高成功率。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论VaR与模糊综合评价法结合在售前行业新技术应用风险评估中的优势

答案：VaR能定量衡量市场风险，模糊综合评价法可处理模糊、不确定信息。二者结合，能优势互补，既精确计算部分风险，又综合考虑多种难以量化因素，提高评估全