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基于ES的我国商业银行市场风险管理：挑战与突破

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融创新的大背景下，我国金融市场正经历着深刻的变革。利率市场化进程稳步推进，汇率形成机制不断完善，金融衍生品市场蓬勃发展。这些变化在为商业银行带来更多业务机遇的同时，也使其面临着日益复杂多变的市场风险。市场风险作为商业银行面临的主要风险之一，是指由于市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格等）的不利变动而导致银行表内和表外头寸遭受损失的风险。一旦市场风险失控，不仅会对商业银行的财务状况和盈利能力造成严重冲击，甚至可能引发系统性金融风险，危及整个金融体系的稳定。

以2008年全球金融危机为例，美