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资本市场风险评估指标体系研究

目录

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1资本市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.1.3本研究的理论与实践价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.1国外相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.2国内相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.2.3现有研究的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.3.2研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

资本市场风险理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.1风险的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.1.2资本市场风险的类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.2资本市场风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.1高收益性与高风险性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.2.2复杂性与不确定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2.3系统性与传染性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.3风险评估理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.3.1风险评估的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.3.2主要风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

资本市场风险评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.1指标体系构建的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.1.1科学性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.1.2可操作性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.1.3完整性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1.4动态性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.2指标体系的框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.2.1一级指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2.2二级指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2.3三级指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.3指标权重的确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

3.3.1主观赋权法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

3.3.2客观赋权法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.3.3主客观结合