随机变量的数字特征讲课文档.pptVIP

说明（1）若?XY=0，称X与Y不（线性）相关，但它们之间可能有其他的关系.譬如:平方关系，对数关系等.（2）若?XY=1，则称X与Y完全正相关；若?XY=-1，则称X与Y完全负相关.（3）若0|?XY|1，则称X与Y有“一定程度”的线性关系|?XY|越接近于1，则X与Y的线性相关程度越高；|?XY|越接近于0，X与Y的线性相关程度越低.但协方差看不出这一点.若协方差很小，而其两个标准差?X,?Y也很小，则其比值就不一定很小.第60页，共101页。例4.5.1设(X,Y)的联合密度函数为试求X与Y的相关系数?XY.第61页，共101页。解第62页，共101页。于是第63页，共101页。本题的协方差很小，可是相关系数并不小.从相关系数?XY=0.8243看，X与Y有相当程度的正相关；当从相应的协方差Cov(X,Y)=0.0471看，X与Y的相关性很微弱，几乎可以忽略不计.造成这种错觉的原因在于是没有考虑标准差.若两个标准差都很小，即使是协方差小一些，相关系数也能显示一定程度的相关性.由此可见，在协方差的基础上加工形成的相关系数是更为重要的相关性的特征数.第64页，共101页。例4.5.2若(X,Y)?N(?1,?2,?12,?22,?)，求证?XY=?.证明一第65页，共101页。故第66页，共101页。证明二令第67页，共101页。则于是故第68页，共101页。一般场合，独立必然导致不相关，不相关推不出独立.但也有例外，如下面的例子.定理4.5.1若(X,Y)?N(?1,?12,?2,?22,?)，则X与Y相互独立?X与Y不相关??=0.证明由以前的结论知?XY=?，故只需证明X与Y不相关??=0（1）必要性因为X?N(?1,?12,?2,?22,0)，所以第69页，共101页。且X?N(?1,?12),X?N(?2,?22)，于是故所以X与Y相互独立.第70页，共101页。（2）充分性因为X与Y相互独立，所以f(x,y)=fX(x)fY(y)即所以?=0.第71页，共101页。对相同的值合并，并把对应的概率相加，可得所以E(Y)=E(X2)=0?0.1+1?0.4+4?0.5=2.4或E(Y)=E(X2)=(-2)2?0.2+(-1)2?0.1+02?0.1+12?0.3+22?0.3=2.4Y014P0.10.40.5第28页，共101页。数学期望的常用性质（1）若c是常数，则E(c)=c；（2）对任意的常数a，有E(aX)=aE(X)；（3）对任意的两个变量X,Y，有E(X?Y)=E(X)?E(Y)推广：对任意的随机变量X,Y，有E[g1(X)?g2(Y)]=E[g1(X)]?E[g2(Y)]（4）若随机变量X,Y相互独立，则E(XY)=E(X)E(Y)第29页，共101页。例4.2.5某公司经销某种原料，历史资料表明：该原料的市场需求量X(单位:吨)服从(300,500)上的均匀分布.每出售一顿该原料，公司可获利润1.5(万元)；若积压1吨，则公司损失0.5(万元).问公司应该组织多少货源，可使平均收益最大？一、模型假设：市场需求量X?U(300,500).二、模型建立：公司收益Y(万元)与市场需求量X和组织的货源a吨有关，即第30页，共101页。公司收益Y=g(X)也是随机变量，其数学期望为则故公司组织450吨货源，可使平均收益最大.令f(a)三、模型求解：第31页，共101页。例4.2.6一民航客车载有20位旅客自机场开出旅客有10车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车.以X表示停车的次数，求该客车的平均停车次数.（假设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立）解令Xi=“第i个车站停车的次数”，i=1,2,…,10.则Xi?b(1,1-0.920),(i=1,2,…,10)，且X=X1+X2+…+X10.于是E(X)=E(X1+X2+…+X10)