2025年盈亏比规则和仓位规则.pdfVIP

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

盈亏比规则和仓位规则

第一节止损规则

一、基本原则

1、任何交易必须设置止损位，而且是在入场前设定止损价位；

2、止损位只能向有利的方向移动，特殊情况下的扩大幅度也不超过

20点；

二、不同趋势下的规则

1、顺势单，止损100点以内，特殊情况可扩大到200点以内。

2、逆势单，止损50点以内，特殊情况可放宽到70点以内，比如中

线反转机会。

3、横盘单，止损70点以内，并参考横盘下沿低点下30点作为短线

止损位。

三、不同货币的规则

根据不同货币的运行特征，分别制定止损规则，一般英镑的常规幅度

更大，澳元的常规幅度更小。例如：

欧元/美元

顺势，常规70点以内，最大100点，特殊情况可扩大到150点；

逆势，常规50点以内，最大50点，特殊情况可扩大到70点；

横盘势，常规50点以内，最大70点，特殊情况可扩大到100点。

四、参考当时的市场波幅

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

参考当时阶段的市场波幅，这是一个比较主观经验性的做法，主要在

常规止损幅度和最大幅度内进行调整。

当市场波幅收窄的时候，止损幅度也要相应缩小；当市场波幅处于扩

大阶段时，止损幅度也要相应扩大。

第二节盈亏比规则

一、顺势交易盈亏比

顺势交易中，盈亏比尽量控制在2：1左右，一般要求在该比例之上，

最好3：1。如果仓位不重，只是为了检测分析判断是否准确，盈亏

比可适当放宽到1：1—2：1之间。

二、逆势交易盈亏比

逆势交易中，盈亏比控制要求更为严格，只有这样才能将逆势交易的

风险控制在有限范围内。逆势交易的盈亏比最低为2：1，最好大到3：

1才操作。博弈性交易一般都是逆势交易，也按照此规则执行（即便

有时是顺势博弈）。

三、横盘势交易盈亏比

横盘势中，对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在2：1以上，

突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比，突破之后依据中继形态有

效突破原则交易对风险控制更为有利。

第三节仓位规则

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

仓位控制是资金管理的基础，包括总仓位控制规则和加仓规则两个部

分。

一、总仓位控制规则

总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

1、顺势交易

顺势交易中能否在控制风险的基础上获得更大收益，关键看仓位控制

的情况：保持部分仓位流动性的同时，也要一直保持部分顺应市场趋

势的仓位。

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，

可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。具

体的划分可根据投资者的个人喜好来调整，重视短线操作的可将流动

性仓位增大，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。

对于轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来

个性化设定。

例如：轻仓5%，中仓8%，重仓10%（占用保证金比例），如果资

金量偏小，无法进行如此细分，则均采用1单交易。

2、逆势交易

逆势交易中的仓位控制更重要，其目的在于降低操作风险，因为逆势

交易的成功率无论多少都会出现降低。在逆势交易中，一定要保持资

本的充分流动性，避免出现套牢的情况。

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，