2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）.docVIP

2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）.doc

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2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型参数估计案例）

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.巴塞尔协议Ⅲ对信用风险模型参数估计的主要要求是？

A.参数估计必须基于历史数据

B.参数估计需考虑市场风险

C.参数估计应使用内部评级法

D.参数估计无需考虑经济周期影响

2.在信用风险模型中，PD（概率违约）估计的主要依据是？

A.宏观经济指标

B.公司财务报表

C.行业风险溢价

D.市场情绪分析

3.根据巴塞尔协议Ⅲ，信用风险模型中的PD估计应使用何种数据？

A.历史违约数据

B.问卷调查数据

C.宏观经济预测

D.行业报告数据

4.LGD（损失给定违约）估计的主要影

该用户很懒，什么也没介绍

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