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初级银行从业资格之初级风险管理通关试卷附带答案

一、单项选择题（每题1分，共40题，共40分）

1.以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

答案：C

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，不属于市场风险范畴。

2.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。

A.短期；一个

B.长期；两个

C.短期；两个

D.长期；一个

答案：D

解析：商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。这样才能更准确地反映各种风险在不同经济环境下的变化情况，合理评估风险分散化的效果。

3.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是独立的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险。

4.某银行2019年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2019年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

答案：C

解析：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额）×100%。期初正常类贷款向下迁徙金额为900亿元，期初正常类贷款余额为10000亿元，期初正常类贷款期间减少金额为800亿元，代入公式可得：900/（10000800）×100%≈9.8%。

5.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。

A.风险计量是风险管理的最基本要求

B.对不同类别的风险，应采取相同的风险计量方法

C.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式

D.风险计量只需要考虑单一风险因素

答案：C

解析：风险管理的最基本要求是风险识别，而不是风险计量，A选项错误；对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法，B选项错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式，C选项正确；风险计量需要考虑多种风险因素，而不是单一风险因素，D选项错误。

6.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

C.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答案：D

解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，并不是完全取决于商业银行实际风险水平的资本。账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分；监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具；经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

7.商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.国家风险

D.战略风险

答案：D

解析：战略风险是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做