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金融市场的信用利差动态研究
引言
在金融市场的万千指标中，信用利差像一根敏感的神经，时刻传递着市场对风险的定价信号。它既是投资者衡量“风险溢价”的标尺，也是发行人融资成本的晴雨表，更是监管者监测系统性风险的预警器。记得几年前参与债券投资时，曾目睹某行业龙头企业因信用事件导致其债券利差单日跳升200BP（基点），市场恐慌情绪瞬间蔓延——这让我深刻意识到，信用利差绝非简单的数字之差，而是金融市场各主体行为、宏观环境变化与微观风险特征交织作用的“动态画像”。本文将围绕信用利差的本质、驱动因素、动态演变机制及实践价值展开深入探讨，试图揭开这一“市场温度计”背后的运行逻辑。
一、信用利差的基本概念与测度
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