原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025年投资分析测试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、
简述风险与收益的关系。在投资组合管理中，分散化原则是如何降低风险的？请结合投资组合理论解释其有效性。
二、
某投资者考虑投资两只股票，A股票预期收益率为12%，标准差为20%；B股票预期收益率为18%，标准差为30%。假设两只股票的收益率相关系数为0.4。该投资者等资金投资于A和B股票，求该投资组合的预期收益率和标准差。
三、
什么是有效市场假说（EMH）？请简述EMH的三种形式，并分别举例说明。如果你认为市场是有效的，那么股票估值和投资分析还有意义吗？请阐述你的观点。
四、
请简
文档评论（0）