2025国考青岛证监局专业科目计算与案例分析题高分突破.docxVIP

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2025国考青岛证监局专业科目《计算与案例分析题》高分突破

一、计算题（共3题，每题10分，总分30分）

1.预算编制与执行差异分析

青岛证监局2024年度预算中，某项监管科技项目计划投入800万元，其中60%用于硬件设备购置，40%用于软件开发。实际执行过程中，硬件设备购置支出860万元，软件开发支出320万元。

要求：

（1）计算该项目的实际总支出占预算的百分比；

（2）分析硬件设备购置超支的原因，并提出改进建议。

2.监管指标计算与评估

2024年，青岛证监局对辖区内某证券公司进行风险排查，发现其流动性覆盖率（LCR）为120%，净稳定资金比率（NSFR）为105%。根据监管要求，LCR最低标准为100%，NSFR最低标准为100%。假设该公司2025年流动性资产增加200亿元，负债减少50亿元，LCR和NSFR将如何变化？

要求：

（1）计算2025年LCR和NSFR的预期值；

（2）分析该公司流动性风险和稳定性的变化趋势。

3.证券公司风险资本计提

青岛证监局监管某证券公司，其核心一级资本为50亿元，风险覆盖率（RCR）为150%。根据《证券公司风险管理办法》，若RCR超过150%，可按超出部分的10%计提资本节约奖励。假设该公司2025年RCR提升至160%，计算其可获得的资本节约奖励金额。

二、案例分析题（共2题，每题25分，总分50分）

1.青岛辖区证券公司合规风险案例分析

2024年，青岛证监局发现某证券公司存在以下问题：

-违规开展私人银行业务，客户资金被挪用于高风险投资；

-内部控制缺陷，风险管理人员未按规定对交易指令进行监控；

-未及时披露关联交易信息，涉及金额达5000万元。

要求：

（1）分析该公司的合规风险类型及成因；

（2）提出针对性的监管措施，包括行政处罚和整改要求；

（3）结合青岛地区证券行业特点，说明如何加强此类风险的动态监测。

2.证券公司信息技术风险处置案例

2024年10月，青岛辖区某证券公司因服务器故障导致交易系统瘫痪约2小时，造成部分客户无法下单交易，并引发客户投诉。经调查，故障原因为第三方云服务商电力中断，该公司未建立备用电源应急预案。

要求：

（1）分析该事件的技术风险及管理漏洞；

（2）提出完善证券公司信息系统应急管理的建议，包括技术措施和流程优化；

（3）结合青岛证监局的监管要求，说明如何加强辖区证券公司信息技术风险联防联控。

答案与解析

一、计算题

1.预算编制与执行差异分析

（1）实际总支出=860+320=1180万元，预算百分比=1180/800×100%=147.5%。

（2）超支原因：

-市场价格波动：2024年硬件设备价格上涨5%；

-预算低估：未考虑设备升级需求；

-采购失误：未选择性价比高的供应商。

改进建议：

-加强市场调研，预留价格浮动空间；

-建立滚动预算机制，动态调整支出计划；

-优先采购国产设备，降低成本。

2.监管指标计算与评估

（1）2025年LCR=(800+200)/（600-50）=1000/650≈153.8%；NSFR=(900-50)/（1100-50）=850/1050≈81.0%。

（2）趋势分析：

-LCR提升，但仍高于监管要求，流动性风险可控；

-NSFR下降，需关注长期资金稳定性，建议增加核心负债。

3.证券公司风险资本计提

资本节约奖励=(160%-150%)×50×10%=50万元。

二、案例分析题

1.青岛辖区证券公司合规风险案例分析

（1）风险类型：客户资金安全风险、内部控制风险、信息披露风险。

成因：

-业务扩张忽视合规；

-内部审计缺失；

-关联交易审批不严。

（2）监管措施：

-行政处罚：罚款1000万元，暂停高管职务；

-整改要求：6个月内完善合规体系，第三方存管客户资金。

（3）动态监测建议：

-利用大数据分析客户交易行为；

-加强青岛辖区私募基金关联交易排查。

2.证券公司信息技术风险处置案例

（1）技术风险：依赖第三方服务商，缺乏冗余设计。

管理漏洞：

-未签订SLA（服务水平协议）；

-应急演练不足。

（2）改进建议：

-技术措施：自建双活数据中心，与备用电源服务商签订协议；

-流程优化：建立24小时值班制度，每日测试应急预案。

（3）联防联控建议：

-青岛证监局牵头成立IT应急小组，共享威胁情报；

-定期组织辖区证券公司联合演练。

本试题基于近年相关经典考题创作而成，力求帮助考生提升应试能力，取得好成绩！